Управление количественным портфелем. Искусство и наука статистического арбитража
Откройте для себя базовые и передовые методы количественной торговли акциями от опытного инсайдера
В книге «Количественное управление портфелем: искусство и наука статистического арбитража» выдающийся физик, ставший специалистом в области квантов, доктор Михаил Исиченко представляет систематический обзор количественной торговли акциями или статистического арбитража. Книга научит вас, как получать финансовые данные, изучать закономерности доходности активов на основе исторических данных, создавать и комбинировать несколько прогнозов, управлять рисками, создавать портфель акций, оптимизированный с учетом риска и торговых издержек, и заключать сделки.
В этой важной книге вы узнаете:
Методы машинного обучения для прогнозирования доходности акций на эффективных финансовых рынках. Как объединить несколько прогнозов в единую модель с помощью вторичного машинного обучения, уменьшения размерности и других методов. Способы избежать ловушек переобучения и проклятия размерности, включая темы активных исследований. такие как «мягкое переобучение» в машинном обучении. Теоретические и практические аспекты построения портфеля , включая многофакторные модели риска, торговые издержки за несколько периодов и оптимальное кредитное плечо. также получит место в библиотеках специалистов по данным и студентов, изучающих различные статистические и количественные дисциплины. Это незаменимое руководство для всех, кто надеется улучшить свое понимание того, как применять науку о данных, машинное обучение и оптимизацию на фондовом рынке.