Программа курса: День первый День 1 начало 13 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.
Введение
Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
Статистические величины
Распределения
Вероятность и условная вероятность
Корреляция
Линейная регрессия/Линейные модели
Специфика применения к финансовым активам
Проверка тех. анализа
Вопросы и ответы
День второй День 2 начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.
Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
Путь 1:
Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
Пример: RTS-3.17
Путь 2:
Сложные статистический модели
Пример Si-3.17
Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
Проблема CLT
Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
Вопросы и ответы.